株や為替などの売買戦術を検証する手法にバックテストがあります。バックテストを簡単に紹介すると、「他者を含めた過去の売買パターンからリスクが小さく、リターンが大きい戦術」を検証しようというものです。
Rでもバックテストを実行できるパッケージが登場しました。パッケージを利用した出力内容はインタラクティブな操作が可能です。あなたの戦略を検証してみてはいかがでしょうか。
パッケージのバージョンは0.1-3。R version 3.2.1でコマンドを確認しています。
パッケージのインストール
下記コマンドを実行してください。
[code language=”R”]
#パッケージのインストール
install.packages(“backtestGraphics”)
[/code]
実行コマンドの紹介
詳細はコマンドまたはパッケージヘルプを確認してください。
[code language=”R”]
#ライブラリの読み込み
library(“backtestGraphics”)
###解析データ例#####
#パッケージ付属の2005-05-02から2014-04-30まで
#50株の情報データ
data(equity)
#データ内容の確認
head(equity)
name date sector nmv pnl
1 A.Z 2005-05-02 MAT -131926.1 3158.4525
2 A.Z 2005-05-03 MAT -128767.7 3644.3684
3 A.Z 2005-05-04 MAT -125123.3 -1457.7478
4 A.Z 2005-05-05 MAT -126581.0 -2065.1420
5 A.Z 2005-05-06 MAT -128646.2 -3905.7665
6 A.Z 2005-05-09 MAT -132552.0 244.1103
#データ構造の確認
str(equity)
Classes ‘tbl_df’ and ‘data.frame’: 7440 obs. of 5 variables:
$ name : chr “A.Z” “A.Z” “A.Z” “A.Z” …
$ date : Date, format: “2005-05-02” “2005-05-03” “2005-05-04” …
$ sector: chr “MAT” “MAT” “MAT” “MAT” …
$ nmv : num -131926 -128768 -125123 -126581 -128646 …
$ pnl : num 3158 3644 -1458 -2065 -3906
########
#データをリアルタイムにバックテスト:backtestGraphicsコマンド
backtestGraphics(equity)
[/code]
出力例
出力のスクリーンショットを紹介します。実際の出力はインタラクティブに動きます。実行コマンドを試してみてください。
少しでも、あなたの株取引きが楽になりますように！！
